آموزش اندیکاتور MACD

0
138

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence  است . این اندیکاتور توسط جرالد بی اپل ابداع شده است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود . اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد و دو میانگین متحرک را به یک نوسان‌نمای مومنتومی تبدیل می‌کند . استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که با ترکیب سیگنال های این اندیکاتور ، استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد می شود.

تنظیمات مکدی

با اضافه کردن اندیکاتور MACD به نمودار قیمت، سه پارامتر را در تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

Fast EMA ، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
Slow EMA ، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
Macd SMA، تعداد دوره‌هایی است برای میانگین متحرکی که تفاوت بین میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه می‌کند.

این اعداد به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ تنظیم شده اند.

اجزا اندیکاتور مکدی

خط مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می‌شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می‌کند.
هیستوگرام ها از اختلاف بین خط macd و خط سیگنال بدست می آیند و هر چه اختلاف این دو خط با هم بیشتر باشد هیستوگرام ها بلند تر  هستند.هنگامی که هیستو گرام خط صفر را رو به پایین میشکاند وارد فاز منفی میشود

 خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
 خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
 هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

کاربردهای اندیکاتور مکدی

تقاطع بین خط مکدی و خط سیگنال

سیگنال خرید با تقاطع بین خط مکدی و خط سیگنال  : همانطور که در تصویر پایین مشاهده میکنید هنگامه که خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند ، سیگنال خرید داده شده است

سیگنال فروش با تقاطع بین خط مکدی و خط سیگنال : همانطور که در تصویر پایین مشاهده میکنید هنگامه که خط مکدی ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز مثبت وارد فاز منفی شده اند ، سیگنال فروش داده شده است

عبور خط مکدی از خط صفر

تقاطع خط صفر و خط مکدی دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع (۱۲) و آهسته(۲۴) وجود نداشته باشد. وقتی خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند ، وارد ناحیه‌ی مثبت شود و سیگنال خرید داده می شود. همچنین با عبور رو به پایین خط مکدی از خط صفر ، سیگنال فروش داده میشود

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.


اندیکاتور مکدی یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

کلام آخر

استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.

هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید